М.: "Мир", 1976 г. , 756 с. Монография известного американского специалиста по математической статистике содержит обстоятельное изложение теории статистических выводов для различных вероятностных моделей. Излагаются методы представления временных рядов, оценивания параметров соответствующих вероятностных моделей, проверки гипотез относительно их структуры. Собранный автором...
М.: Финансы и статистика, 1981 г. 191 с. Данную книгу можно считать кратким практическим руководством по анализу временных рядов. При небольшом объеме она знакомит читателя с важнейшими современными методами анализа временных рядов, причем для ее понимания не требуется высокой математической подготовки. Круг вопросов, рассматриваемых в книге, достаточно широк. С одной стороны,...
Монография. — М. : Мир, 1982. — 428 с. : ил. Пер. В. И. Хохлов ; ред. пер. И. Г. Журбенко. Монография по методам численного анализа временных рядов. Процедуры обработки временных рядов доведены до программ, даны распечатки стандартных подпрограмм, имеется много подробных примеров. В двух первых главах приводится обзор основных математических и статистических понятий,...
Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Статистика, 1977. — 200 с.: ил.
Эта книга о статистических методах, применяемых при прогнозировании экономических показателей. Автор рассматривает пути использования трендов и регрессий, проблемы обработки динамических рядов, оценки параметров различного рода кривых и доверительных интервалов. В специальном приложении...
М.: Финансы и статистика, 1986. -133 с., ил. - (Б-чка иностр. книг для экономистов и статистиков).
В работе английского ученого излагаются статистические методы краткосрочного и среднесрочного прогнозирования временных рядов. Основным инструментом краткосрочного прогнозирования, рассмотренного в книге, является метод экспоненциального сглаживания, среднесрочного — метод...
Новосибирск: Наука, 1988. - 71 с. В книге излагаются алгоритмы построения многомерных представлений совокупности временных рядов и отдельного временного ряда, а также обработки этих представления методами главных компонент и дискриминантного анализа. Частными случаями этих представлений являются активно исследуемые в последнее время трехмерные аттракторы динамических систем....
М.: Статистика, 1973. - 104 с. В книге излагаются некоторые методы анализа и прогнозирования временных рядов, такие, например, как экспоненциальное сглаживание, гармонический анализ. Большое внимание уделяется вопросам изучения сезонности. Рассматриваются проблемы многофакторного прогнозирования экономических показателей. Приводятся примеры, взятые из различных областей экономики....
Пер. с англ. — М.: Наука, 1983. — 384 с. В книге излагаются методы построения математических моделей процессов, сложным вероятностным образом изменяющихся во времени, по результатам наблюдений за этими процессами. Подробно описаны основные классы динамических стохастических моделей временнйх рядов. В каждом классе даны методы оценки параметров и выбора модели, наиболее...
Научное издание. — М.: Интернет-Трейдинг, 2004. — 286 с. — 5-902360-03-Х.
Настоящая книга посвящена изложению гипотезы фрактального рынка, как альтернативе гипотезы эффективного рынка. Фракталы, как следствие геометрии Демиурга, присутствуют повсеместно в нашем мире и играют существенную роль во многих сферах, в том числе и в структуре финансовых рынков, которые локально...
М.: Статистика, 1970 г. 113 с.
Книга посвящена методу статистического моделирования, реализуемому на ЭВМ. Основное внимание обращено на методы построения машинных моделей для различных сложных систем, встречающихся в народном хозяйстве, организации производства, учете, сборе и обработке экономической информации. Динамика функционирования сложных систем иллюстрируется примерами...
1994 г. Анализ финансовых временных рядов. посмотреть оглавление можно по этой ссылке: *http://books.Google.com/books/p/Princeton?id=B8_1UBmqVUoC&printsec=frontcover&hl=en&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false*
5th edition. — Chapman & Hall, 1996. — 304 p. A textbook for graduate and undergraduate students taking courses in time series. Topics include probability models, Box-Jenkins forecasting, spectral analysis, linear systems, and system identification. Preface to fifth edition. Abbreviations and notation. Introduction. Some representative time series. Terminology. Objectives of...
Second Edition. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 369 p. — ISBN: 0521821509. The paradigm of deterministic chaos has influenced thinking in many fields of science. Chaotic systems show rich and surprising mathematical structures. In the applied sciences, deterministic chaos provides a striking explanation for irregular behaviour and anomalies in systems which do...
Prentice Hall – 1994, 614 pages, 3rd edition ISBN: 0130607746, 9780130607744 This is a complete revision of a classic, seminal, and authoritative book that has been the model for most books on the topic written since 1970. It focuses on practical techniques throughout, rather than a rigorous mathematical treatment of the subject. It explores the building of stochastic...
М.: Статистика, 1980. - 102 с. Излагаются основные статистические методы выявления тенденции развития социально-экономических явлений. Рассматриваются особенности изучения взаимосвязи рядов динамики с помощью корреляционного и регрессионного анализа. Исследуются методологические особенности многофакторного прогнозирования на основе рядов динамики. Построена многофакторная...
М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 261 с. — ISBN: 537400199X, 9785374001990
Учебное пособие «Анализ временных рядов и прогнозирование» включает в себя комплексную методологию моделирования и прогнозирования динамической информации, представленной временными рядами социально-экономических явлений и процессов.
Целью данного учебного пособия является формирование у...
Princeton University Press, 1994. — 815 p. Much of economics is concerned with modeling dynamics. There has been an explosion of research in this area in the last decade, as "time series econometrics" has practically come to be synonymous with "empirical macroeconomics." Several texts provide good coverage of the advances in the economic analysis of dynamic systems, while...
Springer – 1987, 530 pages
ISBN: 0387964061, 9780387964065
Time Series: Theory and Methods is a systematic account of linear time series models and their application to the modeling and prediction of data collected sequentially in time. The aim is to provide specific techniques for handling data and at the same time to provide a thorough understanding of the mathematical basis...
Oxford: Oxford University Press, 2001. — 273 p.
This excellent text provides a comprehensive treatment of the state space approach to time series analysis. The distinguishing feature of state space time series models is that observations are regarded as made up of distinct components such as trend, seasonal, regression elements and disturbence terms, each of which is modelled...
Springer – 2006, 410 pages ISBN: 0387311025, 9780387311029 Time series play a crucial role in modern economies at all levels of activity and are used by decision makers to plan for a better future. Before publication time series are subject to statistical adjustments and this is the first statistical book to systematically deal with the methods most often applied for such...
N.-Y.: Wiley, 2014. — 576 p.
A comprehensive and accessible presentation of probability and stochastic processes with emphasis on key theoretical concepts and real-world applications With a sophisticated approach, Probability and Stochastic Processes successfully balances theory and applications in a pedagogical and accessible format. The book's primary focus is on key...
N.Y.: Wiley, 1982. — 459 p. Statistical Methods for Forecasting is a comprehensive, readable treatment of statistical methods and models used to produce short-term forecasts. The interconnections between the forecasting models and methods are thoroughly explained, and the gap between theory and practice is successfully bridged. Special topics are discussed, such as transfer...
ACADEMIC PRESS INC., 1989. - 237 c. - ISBN: 0-12-564910-X. Монография посвящена относительно малоизученным вопросам теории нелинейных и нестационарных временных рядов. В книге представлено развитие идей автора, ранее изложенных в работе Spectral Analysis and Time Series (2 vols., 1981). Cодержит разделы: 1 - Introduction and Background Theory. 2 - Review of Linear Models. 3 -...
Apress, 2023. — 188 p. This book teaches the practical implementation of various concepts for time series analysis and modeling with Python through problem-solution-style recipes, starting with data reading and preprocessing. It begins with the fundamentals of time series forecasting using statistical modeling methods like AR (autoregressive), MA (moving-average), ARMA...
New York: CRC Press, 2015. - 274p.
The first one covers propaedeutic time series and prediction theory, which the reader acquainted with time series analysis can skip. Unlike many other books on time series, I put the chapter on prediction at the beginning, because the problem of predicting is not limited to the field of time series analysis. The second part introduces the UCM,...
A K Peters/CRC Press, 1996. — 504 p. — ISBN: 1568810415, 9781568810416 This detail-oriented text is intended for engineers and applied mathematicians who must write computer programs to perform wavelet and related analysis on real data. It contains an overview of mathematical prerequisites and proceeds to describe hands-on programming techniques to implement special programs...
Academic Press, 1981. — 671 p. A principal feature of this book is the substantial care and attention devoted to explaining the basic ideas of the subject. Whenever a new theoretical concept is introduced it is carefully explained by reference to practical examples drawn mainly from the physical sciences. Subjects covered include: spectral analysis which is closely intertwined...
Пер. с англ. А.Л. Левшина; под ред. В.Ф. Писаренко. — М.: Мир, 1974. — 408 с.: ил. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно...
Пер. с англ. А.Л. Левшина; под ред. В.Ф. Писаренко. — М.: Мир, 1974. — 197 с.: ил. В основу книги Бокса и Дженкинса положено использование данных о корреляционной функции (или функциях) одномерного и многомерного временных рядов. Особое внимание уделено нестационарным временным рядам, содержащим либо стационарные приращения, либо периодические нестационарности (что особенно...
М.: Статистика, 1979. — 254 с. Эта книга о развивающемся направлении статистических исследований — прогнозировании временного ряда с помощью адаптивных (самонастраивающихся, самокорректирующихся) моделей. В ней рассмотрены основные принципы построения таких моделей и примеры их использования. Работа адресована специалистам, занимающимся проблемами краткосрочного прогнозирования...
Комментарии