КНУ ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики, лектор Донченко В. С. Курс "Моделі оцінювання в регресійному аналізі". Київ, 2015. 66 с. Повний курс лекцій по регресійному аналізу: історія розвитку регресійного аналізу, основні методи розв'язку задач, застосування функціоналів та методів МНК та ММП, розв'язок умовної системи рівнянь Гауса-Маркова та його оптимальність, модель...
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –66с. Временной ряд. Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование сезонных и циклических колебаний. Прогнозирование. Применение фиктивных...
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –29с. Система независимых уравнений. Системы рекурсивных уравнений. Система взаимозависимых уравнений (системы совместных, одновременных уравнений). Система взаимозависимых уравнений. Система...
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –5с. Обобщенный метод наименьших квадратов Метод взвешенных наименьших квадратов. Случай парной регрессии
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –33с. Исследование остаточных величин. Теорема Гаусса-Маркова. Случайный характер статков. 3 предпосылки МНК. Метод Гольдфельда — Квандта.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –15с. Фиктивные переменные. Примеры фиктивных переменных. Коэффициент регрессии при фиктивной переменной. Модель.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –76с. Множественные регрессионные модели. Основная цель множественной регрессии. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров...
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –23с. Решение задач с помощью ППП Excel. Регрессионная статистика выводится в … Встроенная функция. Описательная статистика.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв А.В. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –23с. Пример соотношения между потреблением бананов и доходом семьи и построение модели. Примеры нелинейной регрессии. Эластичность. Корреляция для нелинейной регрессии. Признаки качественной...
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –45с. Оценка качества подгонки (значимости) линии регрессии к имеющимся данным Оценка значимости параметров линейной регрессии
Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –27с. Регрессионное уравнение. Экономический смысл. Выбор вида f(x). Эмпирический анализ данных. Метод наименьших квадратов. Система нормальных уравнений.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет.. Доцент кафедры прикладной математики Журавлёв АВ. Презентация к лекции по учебной дисциплине «Эконометрика». 2015г. –13с. История эконометрики как науки. Предмет эконометрики. Этапы эконометрического исследования. Этапы эконометрического моделирования. Переменные модели. Виды эконометрических моделей....
Курс лекций. – Астана, 2011. – 47 с. Содержание: Сведения из теории вероятностей и математической статистики. Проверка статистических гипотез. Парная линейная регрессия и корреляция. Модель множественной регрессии Мультиколлинеарность. Фиктивные переменные. Нелинейные эконометрические модели. Гетероскедастичность. Динамический ряд.
Лекции, Курск, 2008 год, 20 стр. В современных условиях для более эффективной работы предприятий различных форм собственности необходимо широко использовать экономическую и статистическую информацию, характеризующую результаты хозяйственной деятельности. Необходимо выделить роль факторов, которые положительно или отрицательно влияют на результаты хозяйствования. Одновременно,...
Северодвинск, Севмашвтуз, 2010 г.-18 с.
Понятие временного ряда
Факторы, под воздействием которых формируются уровни временного ряда
Общая теория прогнозов
Выявление тренда.
Построение трендовой модели
Проверка адекватности моделей.
Оценка качества, значимости и точности модели
Построение прогнозов.
Северодвинск, Севмашвтуз. 2010 г. -5 с.
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование
Виды переменных
Этапы построения эконометрической модели
Экспериментальные данные
Типы данных, использующиеся в эконометрике
П. М. Григорук. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 125 с.
Описано методи дослідження багатомірних даних на однорідність. Розглядаються властивості багатомірних даних, визначення форми економетричної моделі, питання відбору та зменшення кількості пояснюючих ознак.
Видання розраховано на студентів економічних спеціальностей ВНЗ та аспірантів, які займаються економіко-математичним...
Лекции по эконометрике.
УГАТУ. Преподаватель: Кульмухаметов Марат Якупович.
Введение
Проверка статистических гипотез
Регрессионный анализ
Корреляционный анализ
Спецификации моделей.
Ранговая корреляция.
Временные ряды.
Критерии качества прогноза.
Курс лекций по дисциплине "Эконометрика" Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Российская экономическая академия имени Г. В. Плеханова - 2002 Проблемы обоснования эконометрической модели; Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей; Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестационарных ошибках; Модели с коррелирующими факторами;...
Эконометрика Академия управления ТИСБИ Учебно-методическое пособие Казань – 2008
Пособие содержит курс лекций по основным разделам эконометрики: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений и временные ряды. По всем разделам представлены тесты и варианты контрольных работ. Для выполнения контрольных заданий по 10 вариантам рассмотрены типовые задачи....
ВНУ им. В. Даля. Кафедра прикладной статистики.
Предмет, метод и задача дисциплины.
Метод наименьших квадратов.
Двухфакторная линейная модель: предсказание одного фактора на основании другого.
Многофакторная регрессия: основные понятия.
Интерпретация результатов многофакторного моделирования.
Статистические выводы по многофакторной модели.
Сложности и проблемы, связанные с...
Предмет и задачи эконометрики. Основные понятия. Этапы построения эконометрической модели Основные типы моделей Парный регрессионный анализ ТЕОРЕМА ГАУССА - МАРКОВА Т-тест Коэффициент - корреляции Множественный регрессионный анализ Стандартизованные переменные (коэффициенты) Мультикаллиниарность. Частный критерий Фишера Средний частный коэффициент эластичности Тест...
Основные понятия. Общие вопросы эконометрического моделирования. Проблемы прогнозирования. Элементы теории вероятностей и математической статистики Оценки параметров и проверка (тестирование) статистических гипотез Парный регрессионный анализ Множественная линейная регрессия Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей. Временные ряды и прогнозирование...
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральский государственный университет им. А. М. Горького»
ИОНЦ «Бизнес-информатика»
Экономический факультет
Кафедра экономического моделирования и информатики.
Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой
(Австро-Венгрия, 1910 г. )...
АНХ при правительстве РФ
Характерной особенностью современной экономической науки является широкое использование математического аппарата для решения возникающих в ней проблем. Математические методы и модели позволяют осуществлять более высокий уровень формализации и абстрактного описания наиболее важных и существенных связей при исследовании экономических явлений и процессов,...
Основные требования для построения модели одномерной линейной регрессии. Оценки параметров простой линейной регрессии на основе МНК. Коэффициент детерминации. Его свойства. Скорректированный коэффициент детерминации. Его свойства. Проверка модели на адекватность. Критерий Фишера. Проверка значимости параметров модели. Критерий Стьюдента. Основные предположения в многофакторном...
Слайды лекций по курсу "Эконометрика" (514 слайдов). Составитель - Тырсин А. Н. (ЧелГУ). Курс включает в себя 13 лекций:
Предмет эконометрики;
Ковариация, дисперсия и корреляция;
Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов;
Проверка качества уравнения регрессии;
Преобразование переменных в парной регрессии;
Множественная регрессия;
Спецификация уравнения...
Задачи математической статистики. Требования к выбору приближённых значений измеряемой величины. Точечные оценки измеряемой величины (случай равноточных измерений). Точечные оценки измеряемой величины (случай неравноточных измерений). Точечные оценки дисперсии и среднеквадратического отклонения измеряемой величины, если истинное значение измеряемой величины известно....
3-курс; Автор - С. О. Смирнов, О. М. Притоманова, І. В. Харун; 155 страниц; Содержание -. Регресійний аналіз, регресійний аналіз для двох змінних, двовимірна регресійна модель, задача оцінки, інтервальні оцінки і перевірка гіпотез, розвиток двовимірної лінійної моделі регрессії, множинний регресійний аналіз, задача оцінювання припущення нормальності розподілу залишків, перевірка...
Введение. Эконометрика и эконометрическое моделирование: основные понятия и определения Парная корреляция и регрессия Ковариация. Выборочный коэффициент парной корреляции Оценка значимости выборочного коэффициента парной корреляции Модель парной регрессии. Основные понятия. Линейная парная регрессия Определение параметров линейной парной модели методом МНК Проверка значимости...
Днепропетровский университет экономики и права Эконометрика Конспект лекций. Для всех специальностей направлений. Предмет и задачи эконометрии Простейшие примеры эконометрических моделей Основные сведения из теории вероятностей и математической статистики Парная регрессия Линейная регрессия Анализ уравнений линейной регрессии. Коэффициент корреляции и его свойства. Проверка...
Курс лекций посвящен «академической эконометрике», однако приводятся краткие сведения о перспективных, развивающихся направлениях в эконометрике и дан соответствующий список литературы. В них, излагаются основные разделы эконометрики в соответствии с программой этой дисциплины
Содержит лекции по разделам: парная и множественная регрессия, системы эконометрических уравнений, временные ряды. Без примеров. Приведен краткий справочник по формулам.
Парная регрессия и корреляция.
Линейная модель парной регрессии и корреляции.
Нелинейные модели парной регрессии и корреляции.
Множественная регрессия и корреляция.
Спецификация модели. Отбор факторов при...
Привет всем, кто нибудь может посоветовать как, используя панельные данные(в моем случае наблюдения за банками за 12 месяцев по таким параметрам, как активы, капитал, депозиты, кредиты и т.д, количество банков например 40-50), разработать рейтинг надежности банков(в пакете Eviews). Заранее благодарен. Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Все-таки программы и книги к ним стоит отдельно - в Финансово-экономические - в Пакеты прикладных программ в экономике - в новый раздел ;) Если надо, напишу новый список :)
Время подошло!Пожалуйста, выделите под чертой новый раздел - Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS ...STATISTICA ...Eviews ...Excel ...Я буду очень-приочень благодарна! Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!
Комментарии
является повтором /file/35987/
Заранее благодарен.
Извиняюсь перед администраторами сайта за то, пишу не по назначению.
Если надо, напишу новый список :)
Пока это нецелесообразно с технической т.з.
Анализ экономических данных в пакетах SPSS, STATISTICA, Eviews, ExcelSPSS
...STATISTICA
...Eviews
...Excel
...Я буду очень-приочень благодарна!
Эта путаница с поиском пакетов и перешвыриваниванием их из раздела в раздел уже просто замучила.
P.S. Желательно создать раздел с подразделением на выделенные пакеты, т.е. не делать отдельные папки для каждого пакета, а выложить их в одну папку, но с разделением по названию пакетов, по типу того, как отделяются Обучающие пакеты, программы и т.д. Пожалуйста...!